Deloitte: Risiko-Management vieler Finanzfirmen könnte besser sein

Für seine Studie „Global Risk Management Survey“ hat Deloitte die Risikochefs von 111 Finanzfirmen, Versicherern und Vermögensverwaltern befragt. Die Antworten zeigen, dass nur knapp die Hälfte der Unternehmen die Verantwortlichkeit für das Risiko-Management beim Vorstand oder Verwaltungsrat ansiedelt.

Wenige ERM-Systeme

Das zentrale Instrument zur Risikoerfassung sollte ein umfassendes Enterprise Risk Management (ERM) System sein: Aber 41 Prozent der Befragten verfügen über nichts Vergleichbares, 23 Prozent sind dabei, es zu implementieren, und lediglich 36 Prozent haben bereits ein ERM-System im Einsatz.

Immerhin: Neue Risikotypen wie Reputation und strategische Risiken haben verstärkt Beachtung gefunden. Insgesamt wurde der ERM-Rahmen ausgeweitet und verhilft den Unternehmen so zu deutlichen Kosteneinsparungen.

Auffällig ist, dass 44 Prozent der diversifizierten Unternehmen ein ERM haben, wobei sie sich eher bei größeren Unternehmen finden – bei Investmentbanken hingegen geht die Quote gegen Null. Allerdings zielen diese hauptsächlich auf traditionelle Risiken (Kredit, Markt usw.) ab.

53 Prozent der Befragten gaben an, über Möglichkeiten zur unabhängigen Prüfung von Risikomodellen zu verfügen. Die Studie ergab ferner, dass 80 Prozent der Unternehmen einen Stresstest für Bank- und Handelsbücher einsetzen. Dieser werde jedoch äußerst selten angewendet. Zwei Drittel der Befragten wendeten ihn einmal pro Quartal oder seltener an.

Viele Unternehmen haben auch noch keinen Abgleich zwischen den Zielen des Risikomanagements, den Leistungsvorgaben aus der Unternehmensstrategie sowie den Vergütungsregelungen für ihre Führungskräfte vorgenommen.

Basel II ist Schrittmacher

Die Basel II-Regularien gelten für etwa die Hälfte der weltweit untersuchten Unternehmen – weitere sieben Prozent unterwerfen sich ihnen freiwillig. Auch hier zeigt sich, dass die „Großen“ einen Schritt voraus sind, denn sie bedienen sich deutlich häufiger des anspruchsvollen Basel II-Regelwerks.

Nahezu alle Befragten halten ihr Management traditioneller Schlüsselrisiken für effizient – darüber hinaus wollen viele das Management neuer Risiken optimieren.

Das von den Aufsichtsbehörden geforderte Management modellbezogener Risiken wird derzeit von 66 Prozent der befragten Unternehmen umgesetzt. Bei der Frage nach einer geeigneten technologischen Basis für ein wirksames Risikomanagement zeigt sich wenig Optimismus: Die Mehrheit ist insbesondere bei der Datenerfassung nicht mit der verfügbaren Infrastruktur zufrieden.

tte/pan